Индикатор волатильности

Если для первых в основном важны теоретические основы, то для последних – возможность торговать максимально эффективно. Волатильность же отражает диапазон колебаний котировок выбранного вами инструмента за отдельно взятый промежуток времени. В зависимости от величины амплитуды можно вступать в торговлю против тренда или все же придерживаться стандартной тактики – по тренду.

Подробнее о волатильности

Волатильность – биржевой термин, применяемый для определения изменения цены в определенный промежуток времени. Индикатор волатильности позволяет с точностью выявить эту зависимость, и продемонстрировать ее трейдеру. Высокая волатильность говорит о том, что цена стоимость инструмента может меняться довольно быстро, а на графике это выражается в высоком диапазоне колебательных движений. То есть, валютные пары с высокой волатильностью являются более рискованными, поскольку ожидаемое движение цены, независимо от того, куда оно направлено, будет больше у высоковолатильных инструментов, нежели у низковолатильных.

На этот параметр влияние оказывают внешнеэкономические факторы, к примеру, изменение процентных ставок банков, цен на энергоносители, сырье и многое другое. Если цена отправляется в нисходящий тренд, то этот процесс гораздо быстрее, чем рос. Объясняется он с точки зрения психологии – видя, что актив теряет в цене, инвесторы стремятся как можно быстрее избавиться от него, тем самым увеличивая объемы сделок на продажу, а вместе с ними и волатильность на рынке. Именно потому обычно позиции покупок называют длинными, а продаж – короткими.

Значение волатильности в трейдинге

Любой трейдер должен точно знать волатильность валютной пары, на которой он торгует. В зависимости от этого и применяются различные торговые стратегии. К примеру, консерваторам ожидающему стабильный рост собственного капитала, пусть и не очень скорый, желательно обратить внимание на низковолатильные активы. Трейдер, предпочитающий агрессивную методику торговли, выбирает высоковолатильные инструменты, которые несут больше рисков, но позволяют заработать гораздо больше денег. Придерживаясь тактики трендовой торговли, тоже нужно выбирать высоковолатильные активы.

Расчет волатильности для валютных рынков

Для любой валютной пары рассчитать размер волатильности довольно просто. К примеру, суточный показатель – это разница между максимумом и минимумом в сутки. К примеру, минимум для котировки евро/доллар за определенный день стоял на отметке в 1,8, а предел – в 1,09. Отсюда:

1,09-1,08=0,01 пунктов в сутки.

Волатильность является непостоянной величиной. Это можно заметит, рассматривая калькулятор или таблицу волатильности. Для использования калькулятора достаточно выбрать валютную котировки и интервал времени, которые вам интересны. Остальное сделает за вас система в доли секунды. В таблице все найти еще проще – достаточно просто найти нужное значение в столбцах.

Однако трейдеры все же предпочитают использовать для расчета этого параметра индикатор волатильности. Обычно это предустановленные для МТ4 и МТ5 инструменты, используя которые по назначению, вы быстро определите на графике, в какой момент пары отличались высокой, в какой низкой волатильностью.

Самые популярные индикаторы волатильности

По сути, индикатором волатильности называется торговый инструмент, помогающий трейдеру на Форекс наглядно увидеть и проанализировать амплитуду колебательных движений валютной пары за требуемый временной период. То есть, таймфрейм. Анализируя этот параметр, вы можете быстро выявить направление движения текущего тренда, а также сделать прогноз, в каком направлении он пойдет дальше.

ATR – средний и истинный диапазоны

Инструмент был разработан Д.У. Уайлдером в 1978 году. Предназначен непосредственно для товарно-сырьевого рынка, характеризующегося высокими гэпами. То есть, раньше определить реальную волатильность цены с учетом данного разрыва было значительно сложнее. Модель индикатора позволяет выявить реальный диапазон перемещения цены, поскольку при разрывах между сессиями, участникам сделать это бывает практически невозможно.

Инструмент в основном применяется для выявления целесообразности удержания позиции или ее закрытия по конкретно взятой котировке. Применяется при торговле по тренду. Невысокие значения индикатора говорят о том, что на рынке присутствует боковой тренд. Высокие же показатели, напротив, говорят о зарождении нового тренда.

Стоп-лосс в соответствии с рекомендациями автора выставлять необходимо на 700 пунктов от цены открытия ордера. Значение же ATR = 350 пунктов. Для применения индикатора достаточно найти его в панели инструментов во вкладке, где находятся все индикаторы, и перетащить на график.

Полосы Боллинджера

Предустановленный в терминале МТ4 инструмент, наглядно отражающий волатильность на рынке. Основан на применении скользящих средних, формирующих собственный канал цен. Когда последний становится шире, волатильность повышается, сужается – снижается

Каналы Кельтнера

Это стандартный инструмент, представленный миру в 1960 году Ч. Кельтнером. Чем-то визуально напоминает предыдущий, однако включает три средние скользящие. Волатильность по котировке на этой модели прослеживается, но не так четко, как на двух предыдущих. Однако он довольно хорошо отражает активность на рынке. К примеру, при высокой волатильности, цена уходит за пределы канала, при низкой – напротив.

CCI – индекс товарного канала

Основная цель разработки Д. Ламберта заключается в анализе товарного рынка. Чуть позже этот инструмент стал применяться и для других рынков. Этот индикатор сегодня считается одним из самых востребованных, поскольку позволяет измерять отклонение цены финансового актива от ее усредненного значения. Искомый показатель выводится путем соотношения цены закрытия к экстремумам. Если кривая пересекает отметку «+» или «-» 100 – на рынке наблюдается высокая волатильность.

Soho Williams VIX Fix Price

Усовершенствованный вариант VIX Fix, в основе которого лежит стандартная модель VIX. Это распространенная мера риска, оптимальный способ выявления минимальных показателей цены. Индекс волатильности с момента его появления на рынке, был самой обсуждаемой темой у трейдеров. Часто этот инструмент называют индексом страха. Его основные параметры отражают волатильность опционов в соотношении с индексом S&P 500.

Вместо заключения

Волатильность не только помогает трейдеру правильно определить позицию на вход в рынок, но и дает понимание того, как вообще нужно торговать. Волатильность применяется в основном при торговле по тренду, при слишком низкой мы не торгуем, для выставления правильных защитных ордеров, в качестве основного метода торговли. К примеру, существуют индикаторы, которые четко отражают волатильность на рынке, и в соответствии с этим параметром выдают торговые сигналы.