Parabolic SAR

Опытные трейдеры довольно просто определяют позиции вхождения в рынок, получая с более чем 70% ордеров прибыль. Это потому, что они концентрируют внимание непосредственно на данном аспекте торговли. Но мало правильно открыть позицию в нужном направлении, необходимо еще уметь ее верно закрыть. Отлично, если вы поймали довольно мощный тренд, который по нарастающей пополняет ваш депозит. Но вот силы его начинают иссякать, кривая притормаживает, и в этот момент очень хотелось бы получить достоверный сигнал о развороте. Именно здесь и понадобится Parabolic SAR. О ней сегодня и поговорим.

Характеристики инструмента

Parabolic SAR или параболическая система цены была создана в 1978 году У. Уайлдером – создателем таких известных инструментов, как RSI и DMI. Предназначена для установки передвигающихся ценовых позиций для продолжительных и коротких сделок. Еще одно название индикатора – инструмент остановок и разворотов. Оптимален именно для поиска точки приближающегося поворота, а не для направления перемещения цены.

Относится к трендовым инструментам, визуально – на графике, сильно напоминает всем известную со времен школы, параболу. Отсюда и наименование – Параболик. Эта кривая обозначается на платформе пунктиром, и идет рядом с графиком цены. По ее направленности и расположению относительно последней, трейдер делает выводы о состоянии рынке в данный момент времени и даже чуточку вперед.

Когда цена перечеркивает Параболик, значит, скоро произойдет ее разворот, а тренд поменяет направление. В данной ситуации стартовой точкой для сделки будет служить прошлый экстремум. Изменение направления движения индикатора говорит о том, что текущий тренд уже завершился, и скоро начнется новый.

Автор советует трейдерам для начала определиться с основным направлением тренда, и только после этого приступать к торговле. Если кривая долгое время была направлена вверх, вступать в сделку рекомендуется, когда пунктирная переместилась ниже графика цены. Книзу – когда он уже находится выше.

Открытые на продолжительное время сделки следует закрывать, когда цена уходит под индикаторную пунктирную, короткие – поднимается над Параболиком. Открытыми следует держать позиции до той поры, пока индикатор движется однонаправленно. Как только парабола пошла на разворот, ордер следует завершать.

Исторические моменты

В первое время система носила название SAR – «стоп и поворот». Поскольку рассчитать систему довольно просто, она стала активно применяться в эпоху мощного развития теханализа. Автор изначально искал инструмент, который смог бы охватить максимум сигналов рынка, и показать трейдеру всю ситуацию в целом. При этом система должна быть практически отстранена от любых других методов удержания прибыли.

Параболик выставляет серию трейлингов, активизация которых сигнализирует о смене направления. Пересчет стопов ведется каждый день для каждого таймфрейма индивидуально. Если тренд останавливается, данные системы сменят позиции.

Данные системы

Отличные результаты Параболик показывает на сильных трендовых движениях. Именно они занимают более 30% времени на графике. Именно потому игрок должен изначально понять, существует ли на рынке стабильный тренд. Для этого достаточно использовать любой трендовый индикатор.

Чтобы настроить основные параметры, нужно всего лишь (при необходимости) изменить две переменные – шаг и максимальный шаг. Чем больше первый параметр, тем чувствительнее индикатор. Если сделать такие настройки, то Параболик будет слишком часто «прыгать» по обе стороны цены.

Автор дает еще один совет пользователям – в идеале шаг нужно устанавливать на позиции 0.02Ю а максимальный – на 0.20. После многоразового тестирования Уайлдер отметил, что именно на этих режимах система показывает отличные результаты.

Параметры расчета

Параметры работы инструмента увеличиваются, когда цена текущего бара гораздо выше прошлой на восходящем тренде и напротив. Также удваивает значение фактор ускорения, в результате чего Параболик начинает сближаться с кривой цены. То есть, чем выше скорость движения цены, тем ближе ее кривая к пунктирной линии.

Показатель индикатора для продолжительных сделок рассчитывается так:

ACCELERATION * (HIGH (i – 1) – SAR (i – 1)) + SAR (i – 1)

Для коротких:

ACCELERATION * (LOW (i – 1) – SAR (i – 1)) – SAR (i – 1), где:

• ACCELERATION — фактор ускорения;
• HIGH (i – 1) — max цена за прошлый период;
• LOW (i – 1) — mic цена за прошлый период.

Как применять в торговле?

Инструмент Parabolic SAR отлично подходит для выявления краткосрочной тенденции. Когда график находится выше индикаторной прерывистой, то тренд идет в восходящем направлении, когда ниже – в нисходящем. Если график сильно отклонился от линии, скоро обе начнут сближаться. То есть, быстро пересекутся и тренд поменяется. Еще один вариант – упадет во флет.

Очень хорошо отслеживается тенденция индикатора на довольно высоких таймфреймах. К примеру, если вы придерживаетесь внутридневной торговли, лучше смотреть Параболик на аналогичных периодах.

Изначально инструмент применялся для определения разворотов. Торгуя на повышение рынка, при активации ордера на выход из сделки, был возможен вариант с вступлением в противоположную сделку удвоенным лотом.

В результате многолетнего тестирования, выяснилось, что такая тактика не всегда показывает хорошие результаты. Оптимальным считается именно вступление в сделку при пересечении. Это говорит о полном или временном окончании или развороте тренда. При перевороте инструмента его значения располагаются по другую сторону от стоимостного показателя.

Очень привлекает в данном инструменте тот факт, что его довольно легко использовать. Все максимально наглядно и понятно. По сути, многие считают, что это один из самых простых инструментов теханализа. Однако применять его все же желательно на трендовых рынках, для которых характерны довольно продолжительные и сильные трендовые движения, плюс, внушительные откаты. Не следует использовать систему в том случае, если рынок направлен в боковик.

Если два раза подряд вы видите ложный сигнал, то это говорит о неподвижности рынка. Просто ждите! Следите за перемещениями индикатора и наблюдайте за тем, куда и как быстро направится ценовая кривая.

Безопасность

Обычно для торговли по данной системе применяется трейлинг стоп. При этом, настоящее значение SAR можно считать стопом только для бара, который вырисовывается на графике. Для следующего подбирается новый уровень.

Параболик – это именно тот инструмент, который точно скажет трейдеру, когда пора действовать. Выставляя ордер на выход, синхронно с открытием позиции он сдвигает стоп в направлении движения тренда.

Работая на повышение или понижение, вы можете получить сигнал от индикатора, что неверно открыли ордера. Это происходит именно в тот момент, когда рынок неподвижен. Не нужно покупать и продавать, если не уверены, что цена пойдет в указанном направлении, лучше немного выждать.

Инструмент никогда не сподвигнет вас на сделку, которая изначально обречена на провал. Только четкие показания системы могут быть сигналом к вхождению в рынок.