Доброго времени суток всем, кто торгует на рынках, интересуется этим процессом или просто читает мой блог! Сегодня поговорим о взаимодействии цены с разными видами технического анализа. Вернее сказать – о том, как мы воспринимаем ценовое движение относительно видов технического анализа. «Цена должна отскочить» — такую фразу достаточно часто можно встретить в аналитике и прогнозах рынка. Так же часто встречаются фразы, что цена должна пробить какой-то уровень или какую-то линию. Мы внимательно рассматриваем рыночную ситуацию на графике и прорабатываем мысленно возможный сценарий. При этом даже не задумываемся над истинным смыслом фразы «цена должна…». Хотя аналитики, делающие публичные прогнозы, стараются рассмотреть несколько альтернативных вариантов. При этом они избегают вышеупомянутых фраз.
Цена ничего не должна
Эту фразу знает каждый, стабильно зарабатывающий трейдер. Цена на любой актив или товар включает в себя все. Это и стоимость затрат, спрос на актив, состояние экономики и даже форс-мажорные обстоятельства. Развернуть цену может только какое-то серьезное событие мирового масштаба. Но при этом, она снова будет включать в себя все. Если кто-то увидел какой-то паттерн на графике или графическую фигуру, то это еще ничего не значит. Цена никому ничего не должна. То есть, образовавшийся паттерн или фигура может не отработаться так, как описывается в учебниках по трейдингу. Хотя сплошь и рядом все рассказывают о самом простом методе торговли с использованием паттернов или графических фигур.
Ищем закономерности
Но ведь не на пустом месте возник этот вид анализа рынка. Кто-то заметил закономерное поведение цены после образования на графике фигуры или свечной формации. При исследовании исторических данных были выявлены закономерности ценового поведения в некоторых ситуациях. Действительно, если на графике образуется ситуация, описанная в учебниках, то существует большая вероятность совпадения сценария ценового движения. Но, так же, есть и большая вероятность того, что события станут развиваться не так, как описано в учебнике. Это касается не только фигур или свечных формаций. Подобная картина наблюдается при анализе и прогнозировании рынка при помощи индикаторов. Так же анализируются исторические данные. Определяются закономерности взаимодействия сигнальных линий индикатора с ценовым движением. И на основании этих закономерностей составляются правила для торговых систем.
Открывать позицию или ждать реакцию цены?
Это тоже очень актуальный вопрос у торговцев. Если цена приближается к значимому уровню, можно ожидать три варианта ее поведения. Вариант первый – цена может отскочить от уровня и развернуться. Второй вариант – цена отскакивает от уровня и движется флэтом вдоль него. И последний вариант – цена пробивает уровень и движется к следующему. Какой вариант сработает в этот раз? Те, кто считает, что цена отскочит, выставляют отложенные лимитные ордера. Те, кто считает, что уровень будет пробит, выставляют стоповые отложенные ордера. Хотя не исключен и четвертый вариант – цена сделает пробой уровня с захватом ликвидности. То есть, активирует стопы покупателей и продавцов, а потом уже продолжит движение. Так что неразумно считать, что цена должна отскочить, или цена должна пробить уровень. Цена будет двигаться независимо от нашего анализа и прогнозирования.
С уважением,
Виталий Прядко.
9 июля 2021 г.