Осмелюсь предположить, что такой вопрос рано или поздно возникает у подавляющего большинства трейдеров.
Мартингейл — система управления ставками, пришедшая на форекс из казино. Существует теория, согласно которой вероятность получения выигрыша после очередного проигрыша увеличивается вдвое, поэтому при увеличении ставки в два раза после каждого проигрыша всегда наступает момент, когда все проигранные ставки возвращаются с прибылью, равной первоначальной ставке. Нетрудно догадаться, что система будет работать в прибыль всегда, если у игрока бездонная сумма капитала, который он может поставить, и нет ограничения в размере ставок.
Классический Мартингейл
Классические условия системы Мартингейла выглядят так:
Мартингейл на рынке форекс
Использование системы Мартингейла на рынке форекс привлекательно своей простотой и практически гарантированной прибыльностью. Множество автоматических торговых систем построено с использованием принципа Мартингейла, и они пользуются популярностью у многих трейдеров.
Но если перенести классический Мартингейл на форекс, то здесь можно столкнуться со следующими ограничениями:
- величина депозита ограничена, и всегда может наступить момент, когда нет возможности совершить очередную ставку (открыть позицию нужным объемом);
- брокер может установить ограничение на величину лота, а советники, как правило, в этих случаях не умеют добавлять позиции для наращивания необходимого лота.
Да и сама ситуация, когда депозит терпит большую просадку, скажем в несколько тысяч долларов, чтобы в конечном итоге закрыть сумму в 20 долларов, кажется несколько… абсурдной, не так ли? Как показывает практика, всегда наступает такой момент, что какой бы ни была продолжительной по времени серия уверенного роста депозита, в конечном итоге ограничение размера депозита приводит к принудительному закрытию позиций по стоп-ауту:
Методы снижения рисков
Как сделать так, чтобы использовать Мартингейл в торговле, но при этом обезопасить себя от больших просадок депозита? Сразу хочу предупредить, что если решили использовать Мартингейл на каком-то из счетов, то должны четко понимать, что риск такой торговли — это вся величина депозита. Ни о каком соблюдении риск-менеджмента в этом случае речи нет. Возможен как быстрый разгон депозита, так и быстрая его потеря. Если удалось существенно увеличить счет за короткий промежуток времени, то имеет смысл вывести первоначально вложенные средства, желательно с бонусом, и продолжать торговлю уже на средства, полученные от торговли.
Вот некоторые советы по снижению рисков торговли при использовании системы Мартингейла:
- работайте на счетах, где можно использовать минимальный лот (идеально — на центовых);
- используйте небольшой коэффициент для увеличения следующего лота (меньше 2);
- вводите следующую позицию в зависимости от рыночной ситуации, а не по изменению цены на определенное количество пунктов;
- работайте в направлении основного движения — наиболее безопасный метод использования Мартингейла — по тренду;
- регулярно выводите полученную прибыль — всегда нужно помнить, что риск при мартингейлевой торговле — весь депозит.
Методы увеличения прибыльности
Что в первую очередь хочется сделать, так это не закрывать минимально запланированную прибыль. Если уж так случилось, что была большая просадка с введением многих усредняющих позиций, то и прибыль желательно закрыть больше. В советниках для этой цели можно ввести коэффициент прибыли.
Например, если взять работу стратегии Мартингейла с фиксированным размером прибыли:
и добавить возможность закрывать прибыль в зависимости от количества закрываемых позиций, то совокупная прибыль возрастает:
Ещё один путь увеличения прибыльности — введение хеджирующих позиций. Нет никакого смысла просто терпеть просадки, если на этом движении, между введением очередной усредняющей позиции, можно заработать. Введение хеджа приносит дополнительную прибыль и во многих случаях сглаживает кривую баланса:
Для работы по системе Мартингейл мной написан советник, который может работать в ручном (полуавтомат) и автоматическом режимах, использующий индикаторные и временные фильтры, методы ограничения рисков и увеличения прибыльности. Если у вас будет интерес — отписывайтесь в комментариях, я тогда выложу советник с описанием в отдельной статье блога.
Всем удачных торгов,
Виталий Прядко.
21 апреля 2016г.