Приветствую всех читателей блога. Периодически в своих выпусках я касаюсь индикаторов технического анализа, и вот сегодня хочу поговорить об индикаторе Стохастик (Stochastic). Исходя из моей практики по разработке торговых роботов, индикатор Стохастик встречается в заказах очень часто. И, как правило, в качестве дополнительного фильтра, а не в качестве основного источника сигналов. Попробуем разобраться, что же это за Стохастик такой и чем он так знаменит.
Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), или просто «Стохастик» — это индикатор технического анализа, показывающий положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный предыдущий период. Индикатор Стохастик разработан экономистом и президентом корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном (George Lane) в 50-х годах прошлого века и с тех пор набрал популярности среди трейдеров, наряду с такими индикаторами, как RSI Уэллса Уайлдера и %R Ларри Уильямса. Как заметил в своем интервью сам Лэйн, индикатор Стохастик призван показывать моментум (скорость изменения цены). Представьте себе, что футболист отправил мяч в полет вертикально вверх. Так вот, прежде чем отправиться в обратный путь на землю, мяч сначала замедлит свое движение. Так и индикатор Стохастик может показать замедление цены в преддверии ее разворота.
Как рассчитывается Стохастик
Классическая формула расчета стохастика выглядит следующим образом:
%K — это быстрая, или главная линия стохастика. Производная от нее медленная, или сигнальная линия обозначается как %D и является простой скользящей средней от быстрой линии с заданным периодом усреднения.
В терминале Метатрейдер 4 расчет главной линии стохастика немного доработан. После вычисления ее значения сглаживаются скользящей средней с заданными параметрами. Вот так выглядить окно для ввода параметров индикатора стохастик:
Здесь «Период %K» — это количество последних баров, которые будут взяты для определения ширины диапазона цен. Также есть возможность задать условие брать классический диапазон по максимумам/минимумам баров (Цены: High/Low) или брать диапазон только цен закрытия (Цены Close/Close). «Замеделение» — это период сглаживания главной линии стохастика. Чем больше это значение, тем она будет плавнее. Также, классическая формула определения главной линии стохастика дополнена нормализацией значения для процентной размерности. Диапазон значений Стохастика всегда будет лежать в пределах от 0 до 100%.
Период %D — это период скользящей средней для получения сигнальной линии Стохастика. Метод этой скользящей средней также можно задать, выбрав из списка параметра «Метод МА».
При настройках по умолчанию главная линия индикатора Стохастик выглядит как сплошная светло-зеленая линия, сигнальная — красная пунктирная:
Применение индикатора Стохастик в торговле
Поскольку Стохастик нормализован в жестких процентных рамках, то есть возможность выделить некие зоны, которые будут говорить о его состоянии. Так, если линии Стохастика находятся выше 80%, то считается, что анализируемый инструмент перекуплен, а если ниже 20%, то перепродан. Числа, конечно же, можно взять и другие. Но при всем при этом могу с уверенностью сказать, что подход определения зон перекупленности/перепроданности на Стохастике лучше не делать, так как ничего хорошего из этого не выходит. Почему? Потому что смысл индикатора в другом. Если вы внимательно изучили предыдущий раздел, то станет понятно, что Стохастик показывает нахождение цены относительно предыдущего диапазона в процентном соотношении. И в том случае, когда каждое закрытие будет все выше и выше (при растущем тренде), Стохастик будет снова и снова отмечаться в так называемой «зон перекупленности». Это вы можете увидеть на предыдущем рисунке.
Какие же сигналы Стохастика можно использовать в своей торговой системе?
- Прежде всего, это взаимное расположение главной и сигнальной линии. Когда Главная линии выше сигнальной — рассматриваются покупки, когда ниже — продажи.
- Кроме взаимного расположения, имеет смысл учитывать зону, в которой находится Стохастик. Покупки лучше совершать, когда Стохастик находится выше уровня 20%, а продажи — когда ниже 80%. Конечно, эти все параметры должны настраиваться в процессе тестирования торговой системы. Я встречал случаи, когда покупки были предпочтительны при нахождении Стохастика выше 80%, то есть в «зоне перекупленности». Почему так — надеюсь, понятно из предыдущего описания.
- Некоторые трейдеры пытаются находить сигналы, выявляя дивергенции (расхождения цены и индикатора) и конвергенции (схождение цены и индикатора). Если это кому-то помогает — я не против, но применять эти методы именно на Стохастике мне не доводилось, для этого есть другие, предназначенные для этой цели инструменты.
Как видите, методов использования индикатора Стохастик достаточно много, а при некотором желании их можно напридумывать ещё больше — все зависит от полета фантазии и от тех закономерностей, которые трейдер может выявить, анализируя графики цен. Все в ваших руках, не забывайте только о физическом смысле индикатора, чтобы не приписать ему несвойственных функций.
Всем удачи, с уважением,
Виталий Прядко.
21 июля 2016г.