Использование thinkorswim для анализа объемов

Приветствую Вас, уважаемые читатели! Прежде всего поздравляю с наступающим Новым, 2016-м годом. Пусть в новом году легко и непринужденно решаются все самые смелые замыслы, которые мы ставим перед собой, а упорство и трудолюбие будут верными помощниками.

Сегодня я хочу рассказать о том, каким образом практически любой человек, занимающийся трейдингом, может добраться до «святая святых» биржевой торговли, увидеть в реальном времени формирование объемов и их влияние на ценовое движение. Довольно часто можно услышать вопрос о том, надо ли трейдеру форекса анализировать объемы, формирующиеся на бирже, ведь суточные объемы торговли форекса несравнимо выше объемов торгов по валютным фьючерсам на бирже. По этому поводу можно развести большую дискуссию, ведь выбор метода анализа — это сугубо индивидуальное дело, подчас случайное, навеянное удачным примером форумного рассказчика или рекламой очередного «гуру». Тем не менее, идентичность движения валютной пары и фьючерсного контракта, зависимость скорости и направления движения цены от объема биржевых торговых  заявок позволяет трейдеру форекса использовать эту корреляцию в своем анализе.

Для анализа биржевых объемов я использую платформу thinkorswim. Преимущество thinkorswim заключается в качественном и своевременном отображении биржевой информации, а также в доступности. Для получения доступа к платформе необходимо пройти простую операцию регистрации на сайте компании по следующему адресу: https://www.tdameritrade.com/tools-and-platforms.page.

Логин (UserID) и пароль (Password) можно задавать самому, поля идентификации клиента не обязательно заполнять реальными данными. При необходимости с сайта скачивается установщик самой программы. После прохождения регистрации будет открыт демонстрационный счет и данные логин и пароль можно вводить при запуске программы:

Обратите внимание, чтобы переключатель стоял в режиме «Paper Money», именно это является признаком демо-счета, или, как они называют, «бумажных денег». После ввода логина и пароля нажимаем кнопку «Log in» и платформа готова к работе. На данном этапе из всей массы возможностей, которую предоставляет thinkorswim, нам нужен будет график, на который мы установим парочку индикаторов. Графики отображаются на вкладке «Charts»:

Для анализа валютных пар форекса будем рассматривать соответствующие им фьючерсные контракты:

/6A — Австралийский доллар (AUDUSD);
/6B — Английский фунт стерлингов (GBPUSD);
/6C — Канадский доллар (USDCAD);
/6E — Евро (EURUSD);
/6J — Японская йена (USDJPY);
/6N — Новозеландский доллар  (NZDUSD);
/6S — Швейцарский франк (USDCHF).
Обращаю внимание, что для валютных пар обратной котировки соответствующий график фьючерсного контракта будет «перевернутым». На первых порах это может несколько смутить, но в дальнейшем уже не вызывает дискомфорта. Необходимый фьючерс выбирается из выпадающего списка в левой верхней части экрана. При этом thinkorswim сам устанавливает отображение фьючерса наибольшей на данный момент ликвидности.

Вертикальные объёмы появляются сразу же в первом подокне графика, для дневного таймфрейма на объемы накладывается ещё и открытый интерес. А вот для горизонтальных объемов? или, как еще называют, «профиля рынка», надо установить индикатор. Называется этот индикатор VolumeProfile, добавляется из пункта меню Studies — Add study — Profiles — VolumeProfile:

Для внутридневной торговли индикатор VolumeProfile я настраиваю на дневное отображение объёмов, для чего в свойствах индикатора параметр «time per profile» устанавливаю в значение «DAY», а для среднесрочного анализа  — значение «WEEK», чтобы видеть, на каких уровнях в течение недели был наибольший торговый интерес. Индикатор профиля рынка нужен для отслеживания уровней, на которых идет наторговка, на каком уровне рынок продолжительное время принимал цену как «справедливую».

Также для внутридневной торговли на график минутного таймфрейма я накладываю индикатор VWAP. Индикатор VWAP — это цена, средневзвешенная объемом. Интересен индикатор прежде всего тем, что он отображает уровни, на которых современные торговые стратегии «решают задачу покупки или продажи большого объёма финансового инструмента с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены инструмента. Данная категория стратегий активно применяется инвестиционными фондами и брокерскими компаниями по всему миру, а на их долю приходится до половины объёма торгов, генерируемого алгоритмическими системами» — Википедия. Для нас это значит, что при подходе цены к уровням VWAP будет наибольшая вероятность вливания «крупных денег» с последующей стремительной реакцией цены. Именно на этих уровнях я ищу возможность входа в позицию, когда есть другие подтверждающие сигналы.

На этом небольшой вводный обзор по применению thinkorswim буду заканчивать, в последующих выпусках уже будут практические применения изложенных инструментов.

С наилучшими пожеланиями,
Виталий Прядко.