Как фильтровать сигналы индикаторных ТС

Приветствую всех, друзья! Сегодня наш разговор пойдет о том, как фильтровать сигналы индикаторных ТС, для их наиболее эффективного использования в торговле. Не побоюсь сказать, что большая часть трейдеров, использует в торговле индикаторные торговые системы. Об их преимуществах и недостатках можно говорить долго и много, но сегодня просто рассмотрим момент фильтрации ложных торговых сигналов. Идеальных ТС просто не существует и каждый трейдер выбирает торговую систему по своему вкусу, стилю торговли и наличию свободного времени.

Создание торговых систем

Каждая торговая система создавалась трейдерами по каким-то определенным закономерностям. Рынок живет своей жизнью, не подчиняясь никаким правилам, но все же, при определенных условиях, цена совершает похожие движения. Именно на таких, похожих движениях цены и стараются зарабатывать торговцы. Общие закономерности обрастают дополнительными условиями – правилами, которые должны повышать эффективность торговли и уменьшать риск убыточных сделок. В процессе торговли, вполне возможны дополнения действующих правил ТС, другими условиями, не ухудшающими общую результативность.

Специализация торговых систем

Универсальной торговой системы еще никому не удавалось создать, поскольку рынок постоянно меняется. И если одни закономерности эффективно работают на трендовых участках рынка, то во время флэта (бокового движения цены), все предыдущие манипуляции с ценовым движением, будут приводить лишь к дополнительным убыткам. Есть попытки создать универсальную ТС, с использованием усреднения торговых позиций, но и эти ТС работают эффективно лишь при благоприятных условиях рынка. В случае разворота цены против открытых усредненных позиций, в подавляющем большинстве случаев, трейдер теряет все средства депозита.

Первичный фильтр ложных сигналов

Первым делом, при проведении анализа текущей рыночной ситуации, торговец должен определить глобальное направление движения цены – тренд на старших таймфреймах. Исходя из этого, уже можно часть сигналов, предлагающих открыть сделку против трендового движения, просто отсеять. Однако, следует учитывать и коррекционные движения на старших ТФ, которые можно использовать для краткосрочной торговли. В любом случае, торговля против глобального трендового движения еще никого не сделала богатым.

Дополнительное подтверждение сигналов

Даже если ваша индикаторная ТС дала четкий сигнал для открытия позиции, желательно найди дополнительное подтверждение его истинности. Для этого можно использовать другие индикаторы. И если большинство индикаторов дают не совсем четкие сигналы, зачастую просто запаздывая, все же, если два, совершенно разных по принципу действия индикатора, дают одинаковый сигнал – стоит призадуматься.

Лучшее подтверждение – сигналы безиндикаторных методов торговли

Какими бы точными и правильными не были бы индикаторы, но безиндикаторные методы торговли все равно на шаг впереди. Это методики «Прайс Экшн» и торговля с применением свечного анализа. Если ваша торговая система дает сигнал к покупке, а в это время на графике отчетливо виден паттерн «медвежье поглощение», то стоит призадуматься об истинности сигнала ТС.

«Рисующие индикаторы»

Стоит обратить внимание и на то, что многие индикаторы «перерисовывают» свои показания. На исторических данных очень хорошо видно – где индикатор дает сигнал к открытию позиции. А на самом деле, этот сигнал смещается в сторону с каждым новым столбиком гистограммы индикатора. Такие индикаторы иногда сложно определить слету, но, если уже был выявлен факт «перерисовки», от такого индикатора стоит отказаться однозначно.

С уважением,

Виталий Прядко.

10 октября 2017г.