Скользящие средние (Moving Average) являются, пожалуй, наиболее распространенными и востребованными техническими индикаторами. Несмотря на свою простоту, а может, и благодаря ей, скользящие средние прямо или опосредованно применяются в торговых стратегиях и в индикаторах. Скользящие средние предназначены для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения тенденций.
Скользящая средняя — это функция, которая в заданной точке равна среднему значению исходной функции за определенный период. В зависимости от способа расчета такого рода функции различают несколько видов скользящих средних.
В Метатрейдере 4 скользящие средние на график добавляются через меню «Вставка-Индикаторы-Moving Average», а также через навигатор или с помощью иконки «Список индикаторов».
Виды скользящих средних
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average) — равна среднему арифметическому значению исходной функции за заданный период времени. Для вычисления среднего арифметического надо сложить все последовательные значения данных за выбранный период, а потом образовавшуюся сумму поделить на количество этих значений. Так, если вычисляем простое скользящее среднее цен закрытия с периодом 20, то нужно взять все последние цены 20 баров, учитывая текущий, сложить их и всё разделить на 20. Получившееся число и будет равно текущему значению средней. И такие манипуляции надо сделать для каждого предыдущего бара, чтобы увидеть сглаженную динамику развития тенденции. Вручную, конечно, этого делать совершенно не нужно — благо все современные терминалы что-что, а уж скользящие средние рисуют просто и непринужденно. В МТ4 для Moving Average выбираем параметр «Метод МА», равный «Simple» и получаем нашу среднюю. Например, вот такой простой рисунок для периода 20 на дневном графике фунта:
Как видно из рисунка, простая средняя сглаживает ценовой шум, при этом в период тренда цена долгое время идет по одну сторону скользящей средней, а в периоды флета (бокового движения) — цена все время её пересекает. На самых последних двух барах видно, что цена отошла довольно далеко от «машки», при эом выполнив активное движение вниз, но при этом даже тень свечи не достигла своего среднего значения, а после таких движений вполне вероятно дальнейшее развитие падения цены. Такой эффект поведения скользящей средней называют «запаздыванием», хоть это и не совсем верно с точки зрения математики — индикатор рассчитывается в строгом соответствии с заложенной в него формулой, без вариантов. А так называемое «запаздывание» — это естественное поведение функции фильтрации. Впрочем, математические методы позволяют это самое запаздывание уменьшить. Смотрим далее, как это делается.
Линейно взвешенная скользящая средняя (Linear-Weighted Moving Average) — такое скользящее среднее, при вычислении которого последние значения исходной функции считаются более значимы, чем предыдущие, причём функция значимости линейно убывающая. Если взять предыдущий пример вычисления скользящей средней с периодом 20, то это будет значит, что вес значения цены закрытия для последнего бара будет равен 20, для первого предыдущего — 19 и так далее. Что это дает? А получается, что теперь скользящая средняя будет учитывать последние значения баров с большим усердием, что приведет к тому, что линия средней будет «прижиматься» к цене. Вот, смотрите, как отличаются простая средняя (красная линия) и линейно взвешенная (синяя):
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average) — расчет такой скользящей средней, как и в предыдущей (линейно-взвешенной) придает больший вес последним значениям. Однако, в расчет берутся все доступные значения (все бары графика). Расчет очередного значения экспоненциальной скользящей средней ведется по зубодробительной формуле EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]), где Р — текущая цена, k — рассчитываемый момент времени (номер бара), а n — период экспоненциальной средней (EMA). Добавим на наш график ещё ЕМА с тем же периодом 20 зеленым цветом:
В Метатрейдере 4 есть ещё возможность установить сглаженную скользящую среднюю (Smoothed Moving Average), однако я не встречал внятную торговую стратегию, использующую данный метод сглаживания.
Как применять скользящие средние
Когда речь заходит о скользящих средних, мне сразу же вспоминается одно из выступлений Александра Элдера. Как он утверждал, для него «график без средней — это не график». Идея анализа состоит в оценке текущего положения цены относительно среднего значения цен за какой-то предыдущий период. Если установить на график две скользящие средние с разным периодом, то их взаимное расположение покажет направление тенденции. Так, если установить скользящие средние с периодом, скажем 13 и 26, то при нахождении средней с меньшим периодом (13) выше средней с большим периодом (26) можно сказать, что в последнее время цены имели тенденцию к повышению, а если ниже — то к понижению. Более того, если цена ушла далеко от своих средних, то открывать позицию по тренду несколько нерентабельно, а если цена находится между этими средними, то можно считать, что цены «справедливые», и можно рассматривать вариант входа в рынок.
Ещё одно применение средних — трендовый фильтр, входящий в состав торговой системы. Самый простой вид фильтра — нахождение цены выше/ниже скользящей. Однако, по моему опыту тестирования советников, такой подход чаще всего не приносит ожидаемого результата. Гораздо более привлекательным будет метод определения силы тренда с использованием контрольного бара. Рассчитывается скользящее среднее для текущего бара, а также для для какого-то N-го бара назад (например, N=12), после чего значения сравниваются. Если разница вычисленных значений больше заданного количества пунктов (например, 5), то считается, что тренд сильный и фильтр разрешает торговлю в выбранном направлении.
Также, кроме функции фильтра других сигналов, есть стратегии, которые непосредственно используют скользящие среднии для генерации торговых сигналов. В стандартной поставке МТ4 даже есть такой советник, можно при желании устроить ему тест. Должен только предупредить, что такие стратегии подвержены эффекту переоптимизации. Можно настроить параметры такие, что за последний период времени на тестере будет хорошая прибыль, однако в дальнейшем выбранные параметры не смогут дать такого же хорошего результата. Оптимизация советников — это большой пласт информации, я его как-нибудь вынесу в отдельную тему, если интересно. Пишите.
Всем удачи, с уважением,
Виталий Прядко.
14 июля 2016г.