Как взаимосвязаны волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношения

В процессе проведения волнового анализа аналитики, нанося на график разметку волн Эллиотта, для определения целей и уровней коррекции активно используют инструменты другого гениального математика, а именно расширения и сетки коррекции Фибоначчи. Волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношения связаны в более глубоком смысле, чем может казаться на первый взгляд. Ральф Нельсон Эллиотт, исследуя цикличность процессов, происходящих в обществе, обнаружил, что они развиваются в виде узнаваемых моделей. Для описания фаз взлетов и падений человеческих эмоций  он выделил 13 моделей, или природных «волн», которые повторяются по форме, но отличаются по времени и амплитуде. Легендарный математик Леонардо Пизанский, более известный под именем Фибоначчи, популяризировал математическую последовательность, отражающую гармонию природного развития и тесно связанную с Золотым Сечением:

Оба гения исследовали природные процессы и выразили их при помощи математических моделей и соотношений. Эллиотт сам утверждал, что основой его теории является последовательность Фибоначчи.

Наилучшим проявлением волнового принципа Эллиотта является деятельность биржи, отраженная на ценовых графиках. Именно там бурлящие человеческие эмоции приводят к взлетам и падениям цен и на терминале можно увидеть страх, надежду, радость, разочарование — всё то, что побуждает трейдеров покупать и продавать.

Эллиотт определил, что развитие волн происходит в движущем и коррективном направлениях. Движущая фаза развивается пятиволновой конструкцией и приводит к стремительному развитию процесса (восходящему тренду или нисходящему тренду), а коррективная фаза, как правило, развивается трехволновой структурой и возникает в месте реакции на предыдущее направленное движение (коррекции трендового движения).

Если рассматривать каждый сегмент (каждую волну) отдельно, то можно выяснить, что они все также состоят из пятиволновых движущих и трехволновых коррективных волн. Построив такую «матрешку» из волн, обнаруживается глубокая взаимосвязь волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношений, а именно то, что количество входящих волн в каждый уровень будет представлять из себя число из последовательности Фибоначчи:

Но на этом красота связующей цепи волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношений не заканчивается. Были проведены статистические исследования, например, Ричем Своннелом (Rich Swannell), Робертом Пректером (Robert Prechter), которые показали, что амплитуды движений одних волн относительно других также по большей части подчинены соотношениям из ряда чисел последовательности Фибоначчи. Нам, как трейдерам, понимание этого факта дает неоспоримые преимущества при составлении торгового плана. Судите сами, проведя волновой анализ и определив наиболее вероятное направление тренда, можно открыть позицию по выгодной цене на окончании локальной коррекции, а не вдогонку, когда цена уже уйдет в предполагаемом направлении. Например, стремительная коррекция чаще всего достигает 61.8% или 50% от длины предыдущей движущей волны, а боковая коррекция, как правило, стремится к возврату на 38.2%, особенно в четвертых волнах импульса:

Даже в самой структуре движущих и коррективных волн ценовые соотношения их подволн статистически стремится к соотношениям чисел из ряда Фибоначчи:

В терминале Метатрейдера есть несколько инструментов, которые позволят применить на практике имеющуюся закономерность взаимосвязи волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношений. Для определения возможных целей коррективных волн на графике строится сетка коррекции Фибоначчи. Чтобы построить сетку коррекции, необходимо воспользоваться инструментом «Линии Фибоначчи». Например, на следующем примере видно, что коррекция валютной пары GBPUSD достигала ровно 50% от предыдущего направленного движения:

Как видно, зная наиболее вероятную величину уровней корекции, можно совершать продуктивные трейды.

А вот для определения целей движения для одного волнового уровня применяется другой инструмент — «Расширение Фибоначчи»:

В отличие от предыдущего инструмента, расширение Фибоначчи рекомендуется использовать не для входа в позицию, а выхода из позиции при достижении целей.

Надеюсь, мой краткий обзор подтолкнет к самостоятельному изучению удивительных свойств, связывающих волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношения.

Всем удачи, с уважением,
Виталий Прядко.