Контроль рисков

Здравствуйте, коллеги по трейдингу и читатели блога! Давайте сегодня поговорим о таком важном аспекте торговле на рынках, как контроль рисков. Без этой составляющей, торговый процесс может достаточно быстро остановиться из-за отсутствия средств на депозите. Каждый брокер и диллинговый центр предупреждает своих клиентов о том, что торговля на рынке может привести к потере денег, а иногда и к полной утрате всех внесенных средств на депозит. Но люди все равно пополняют депозиты и начинают торговать. Что нужно знать всем о правильном контроле рисков при торговле? Как правильно рассчитать риск перед открытием очередной сделки, чтобы не заплатить слишком дорого за свою ошибку?

Максимально допустимый убыток для депозита

В первую очередь, нужно жестко придерживаться правила – никогда не превышать максимально допустимый убыток для депозита. Советов достаточно много и каждый торговец сам должен решить порог допустимого убытка. Обычно, эта цифра не должна превышать 10 – 20% от общей суммы средств депозита. То есть, нужно всячески стремиться к тому, чтобы общий убыток не приближался к этой цифре. А если уж так случилось, то нужно немедленно прекратить торговлю. После прекращения торговли, нужно разобраться в причинах получения убытков.

Максимальная серия непрерывных убытков

Этот фактор нужно непременно учитывать при расчете размера лота, для открытия торговой позиции. Многие трейдеры рекомендуют открывать сделку таким лотом, чтобы риск возможной потери не превышал 2 -5% от депозита. Хорошо, допустим, торговец открывает сделку с риском 3% и цена его выносит с рынка, с этим запланированным убытком. Ведь нет причин для беспокойства. Следующая сделка так же приносит убыток. И так повторяется 15 раз подряд. Что мы имеем в итоге? Арифметика довольно проста: 3% х 15=45%. Всегда нужно учитывать самые плохие сценарии развития событий. 3% для одной сделки – это слишком много при длительной убыточной серии ордеров.

Первое правило для всех вариантов

Первым, мы обозначили правило не превышать запланированный допустимый убыток всего депозита. Допустим, стартовый депозит был 1000 долларов. В процессе торговли он уменьшился до 800 долларов, при допустимом убытке не больше 20%. После анализа неудач, проработки и доработки торговой стратегии снова открыта торговля. Но в этот раз, стоит помнить, что допустимый убыток не может превысить 160 долларов. Если же и в этот раз убыток подошел близко к этой цифре, нужно снова разобраться в причинах неудач. После возобновления торговли, возможный допустимый убыток снова не должен превышать 20%, то есть 148 долларов. Только таким образом можно сберечь свой депозит.

Максимальный размер просадки

Что такое просадка по сути – это плавающий убыток. Чем отличается плавающий убыток от зафиксированного? Плавающий убыток может быть уменьшен или же увеличен, при смене текущей рыночной ситуации. Достаточно часто случается так, что цена после начала трейда, разворачивается против него, а потом все же идет в нужную сторону. А если не разворачивается в нужном направлении? При нежелании трейдера фиксировать убыток, в надежде, что цена все же развернется, позиция удерживается открытой. В реальности – просадка это просто отложенный убыток, который может достаточно сильно вырасти. Поэтому, просадку так же нужно держать под жестким контролем, и она не должна превышать цифру, обозначенную в первом правиле контроля рисков.

С уважением,

Виталий Прядко.

25 декабря 2019 г.