Корреляция Форекс

• Привет, друзья. Сегодня поговорим о таком рыночном явлении, как корреляция Форекс. Наверное, слово «корреляция» встречалось не раз, тем, кто торгует или же просто интересуется торговлей на валютных и других рынках. Что это за явление, как посчитать корреляцию, насколько полезно это явление трейдеру?

Корреляция – что это?

Если опустить научное определение этого явления и сказать по-простому, то корреляция – это взаимосвязь, взаимодействие валютных пар, друг с другом или другими торговыми активами. Корреляцию можно воспринимать как некий коэффициент синхронности ценового движения выбранных активов, в нашем случае – валютных пар.

Прямая корреляция

Прямая корреляция возникает в тех случаях, когда движение валютных пар направлено в одну сторону, как бы в унисон, повторяя все характерные движения и выпады. При наибольшем значении прямой корреляции, пары движутся практически синхронно.

Обратная корреляция

Даже из самого определения «обратная корреляция», можно понять, что это явление противоположно прямой корреляции, является, как бы, его зеркальным отражением. При обратной корреляции, взаимосвязанные валютные пары, так же повторяют все движения и выпады, но, при этом, движутся в совершенно противоположных направлениях. Чем больше значение обратной корреляции, тем дальше друг от друга будут стремиться пары, повторяя в точности все выпады, но в зеркальном отображении.

С чем могут коррелировать валютные пары

В первую очередь, корреляция валюты происходит между валютными парами, особенно, если в их составе есть одна общая валюта. В качестве примера можно взять EUR/USD и GBP/USD.  Даже если валютная пара не содержит в себе американский доллар, она все равно будет коррелировать к нему. Так же, корреляция может быть валютной пары к товарному активу. Всем известно, что нефть очень хорошо коррелирует с канадским долларом.  Еще хорошо коррелируют индексы и валюты, в частности индекс доллара.

Расчет корреляции

Корреляцию можно вычислить самостоятельно, немного покопавшись в сети, найдя громоздкие математические формулы. Однако можно сделать это гораздо проще – обратиться к соответствующим сервисам, где онлайн можно быстро найти интересующую информацию о корреляции нужной валюты к другим валютам или активам. Следует знать, что чем больше коэффициент корреляции, тем сильнее пары взаимодействуют. Если это значение отрицательное, то пары движутся в противоположные стороны, если положительное  — то повторяется все движение в одном и том же направлении. Если значение корреляции равно нулю, то пары совсем не взаимодействуют и не зависят от изменения движения.

Стратегии, основанные на корреляции валют

Корреляция валют лежит в основе многих ТС, которые нетрудно найти в свободном доступе. Корреляцию валютных пар зачастую используют для подтверждения или фильтрации торговых сигналов. Известный факт, что пары EUR/USD и GBP/USD, большей частью движутся в одинаковом направлении. То есть, покупать Фунт и одновременно продавать Евро – просто неразумно, поскольку пары имеют хорошую положительную корреляцию. А вот при появлении сигнала на продажу Евро, при наличии такого же сигнала на паре GBP/USD, свидетельствует, что действительно этот сигнал можно считать подтвержденным. Точно так же, можно отфильтровывать ложные сигналы на одной паре, анализируя коррелирующие к ним активы, индексы и валюты.

С уважением, 

Виталий Прядко.

10 августа 2017г.