Ловушка для интрадейщика

Приветствую всех почитателей трейдинга и читателей моего блога. Сегодня поговорим о такой неприятности как ловушка для интрадейщика и что нужно делать, чтобы ее избежать. Я не ошибусь, если скажу, что внутридневной торговлей занимается большая часть среднестатистических торговцев. Это достаточно популярный способ трейдинга, особенно у новичков. Да и трейдеры со стажем, особенно те, кто не любит долго ждать результат, тоже предпочитают интрадей торговле со среднесрочными или долгосрочными целями. Существует достаточно много различных стратегий для торговли внутри дня, и нет смысла их все рассматривать. Мы поговорим об основных моментах, на которые нужно обратить особое внимание, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Тренд – друг

То, что торговать нужно только в сторону трендового движения, всеми воспринимается как прописная истина трейдинга. При восходящем тренде каждый новый локальный максимум выше предыдущего. Чем мощнее импульс, тем круче траектория ценового движения и локальные экстремумы находятся дальше друг от друга. Для нисходящего тренда описанные условия зеркальны. Пытаться торговать против господствующей тенденции просто неразумно, поскольку трендовые импульсы сильны и продолжительны. Коррекционные движения имеют, как правило, небольшой размах. Они сменяются резким импульсом, который может принести большие убытки.

Пробойные стратегии

По отзывам опытных торговцев, пробойные стратегии являются достаточно эффективным инструментом для заработка на рынке. Достаточно выставить отложенный ордер и не сидеть у монитора долгое время, пытаясь найти оптимальную точку входа в рынок. Особенно хорошо применять такие стратегии на ярко выраженных трендовых участках ценового движения.

Ограничивающие ордера

Торговать без применения ограничивающих ордеров – достаточно рискованное занятие. В случае разворота цены против сделки, можно получить ощутимый убыток, если цена начнет импульсное движение. По «классике» трейдинга, обычно Стоп-лосс выставляют чуть ниже (выше) последнего локального экстремума. Тейк-профит, обычно выносят к ближайшему уровню. Возможна установка ТП с учетом волатильности используемого инструмента и диапазона суточного колебания цены.

Суть ловушки для интрадейщика

О том, что все стараются разместить стоп-лосс за ближайший локальный экстремум, знают все, включая и тех, кто может двигать цену в нужном направлении. На приведенном скриншоте график цены на нефть марки Брент. 27 января рынок открылся с большим разрывом вниз. После утреннего флэта, те, кто успел открыть короткую позицию, спрятали СЛ за экстремум №1. Приблизительно в этом же месте разместили отложенные ордера покупатели, в надежде, что цена вернется к началу ценового разрыва. В итоге после непродолжительного движения вниз, около 50 пунктов, цена начинает движение вверх. Кто не успел зафиксировать прибыль, ожидают, что цена все же продолжит нисходящее движение. Но получилась довольно неприятная ситуация. Цена обновила экстремум №1, при этом активировав ордера Стоп-лосс у продавцов и ордера БАЙ-стоп у покупателей. После этого цена резко развернулась вниз, затаскивая в зону отрицательного баланса ордера покупателей. Так как покупатели выносили СЛ за локальный экстремум №2”, цена активировала и их.

Картина повторилась

28 января цена будто бы начала восходящее движение. Многие посчитали, что это начало тренда вверх. Они разместили свои ордера, руководствуясь последними локальными экстремумами №3 и №4. 29 января цена снова сыграла злую шутку с покупателями, активировав отложенные ордера и затащив их к месту установки СЛ.

С уважением,

Виталий Прядко.

31 января 2020 г.