Можно ли защитить советник-сеточник от слива?

Всем горячий
августовский привет! Сегодня поговорим немного об автоматической торговле.
Многие торговцы предпочитают автоматические торговые системы ручному трейдингу.
Торговля при помощи советников имеет ряд преимуществ, но так же и ряд
существенных недостатков. Сегодня затронем работу с экспертами-сеточниками и можно ли защитить советник-сеточник от
слива? Каждый торговый робот имеет свой алгоритм работы, который может, как
приносить прибыль, так и сливать средства депозита. Эксперты, приносящие
прибыль при ярко выраженном трендовом движении, сливают деньги при боковом
движении цены. Роботы, заточенные на получение прибыли при движении цены во
флэте, сливают депозиты во время трендовых импульсных ценовых движений.
Универсальных роботов, приносящих прибыль при любых рыночных движениях, пока не
существует.

Советники-сеточники

Эти торговые
эксперты имеют нехитрый алгоритм работы, но в это же время – достаточно эффективный,
если рыночные условия это позволяют. Советник выставляет сетку отложенных
ордеров с определенным шагом в пунктах и если движение цены их активирует, мы
получаем прибыль. Хотя достаточно часто, после активации отложенного ордера
сетки, цена разворачивается против открытой сделки. В таком случае, большая
часть подобных советников открывает усредняющие ордера с оговоренным алгоритмом
шагом в пунктах и коэффициентом увеличения лотности с каждым последующим
ордером. При развороте цены в нужную сторону хватает даже не очень длинной
коррекции, чтобы советник-сеточник закрыл убыточную серию ордеров с прибылью.

Сильные и слабые стороны робота-сеточника

К
преимуществам таких советников можно отнести то, что они имеют несложный
алгоритм и достаточно эффективно работают в боковом движении цены. Рынок
большей частью находится во флэтовом состоянии, что дает возможность
зарабатывать сеточникам. Даже если очередная сделка становится плавающим
убытком, то спустя какое-то время, она будет закрыта с прибылью. Недостаток
таких роботов состоит в том, что при открытии сетки ордеров против тренда, депозит
может быть обнулен при длительных безоткатных движениях. С одной стороны – такие
советники лучше отключать во время сильных трендовых движений, а с другой
стороны – определить начало трендового движения и его размах (глубину) практически
невозможно.

Способы защиты советника

Слив депозита происходит при наборе опасного объема открытых убыточных сделок, особенно если имеет место сильное безоткатное движение. Некоторые трейдеры предлагают поставить под контроль эквити и не давать ему становиться менее 70% от баланса. Это можно осуществить таким способом – если эквити стремится стать меньше запланированного уровня, закрывать самый убыточный ордер. Выход не самый лучший, но депозит получит дополнительную живучесть. Хотя самым эффективным фильтром от слива депозита можно считать правильный выбор стартового лота, правильно выбранный коэффициент увеличения каждого следующего лота и расстояние между «коленями» сетки ордеров в пунктах. Для себя нужно выбрать золотую середину между прибыльностью советника и его живучестью, стойкостью к безоткатным движениям. Чем выше прибыльность советника, тем больше риск для депозита. Параметры торгового эксперта нужно рассчитывать так, чтобы он смог выдержать безоткатное движение не менее 500 пунктов по четырехзначным котировкам.

С уважением,

Виталий Прядко.

30 августа 2019 г.