Всем доброго времени суток! В этот холодный вечер поговорим об еще одном моменте успешной торговли на мировых рынках. Сегодня разберем, насколько важно соотношение Тейк-профита к Стоп-лоссу и как это соотношение влияет на конечный результат. В любой литературе по трейдингу можно найти упоминание о том, что профит должен в 3 раза превышать возможный убыток. И вроде бы, все правильно, вроде все именно так и должно быть в успешной торговле. Но так ли это все на самом деле? Действительно ли соблюдают такие пропорции риск-менеджмента успешные трейдеры? Если определить цель, при открытии сделки, а потом стоп сделать в три раза меньше – мы сможем успешно зарабатывать?
Прибыль всегда больше убытков
Под таким лозунгом всегда пытаются учить начинающих торговцев. Действительно, если прибыль больше убытков, тогда торговля даст стабильный положительный результат. Ведь все просто – убытки не должны превышать прибыль. Но как все это реализовать в реальном текущем торговом процессе? Никто из торговцев не может знать заранее, какая у него получится сделка, прибыльная или убыточная. Как реализовать на практике то, о чем говорят опытные трейдеры? Многие начинающие спекулянты скажут, что ничего сложного в этом нет. Нужно просто выставлять ограничивающие стоп-приказы так, чтобы возможная прибыль превышала возможные убытки. Да и соотношение ТП к СЛ очень просто выдерживать. Просто всегда ставить СЛ и ТП с соотношением 1:3. Но так ли это на самом деле?
Попытки выдержать пропорции 1:3
Рынок достаточно непредсказуем. Если спекулянт будет всегда выставлять стоп и ТП в соотношении 1:3, толку от этого будет мало. Иногда хорошая точка для входа расположена так, что ближайший локальный экстремум находится далеко. Это общепринятая трейдерская практика – ставить стопы за экстремумы. Если экстремум будет обновлен ценой, значит, прогноз был неверен и предыдущий сценарий нужно отменять. С другой стороны, если расстояние до СЛ велико, значит нужно увеличивать расстояние и до ТП? И это тоже не всегда верно. Особенно если торговля ведется внутри дня. Нужно всегда учитывать среднесуточный диапазон ценового движения. Не имеет смысла ставить цель так, чтобы цена не смогла ее достичь. Ведь лучше иногда отказаться от сделки, чем потом не знать, как исправить ситуацию.
Торговля по ситуации
Торговать лучше, исходя из сложившейся рыночной ситуации. Не стоит пытаться всегда выдерживать соотношение 1:3. Если одна сделка закроется с убытком, а следующая принесет прибыль, то ничего страшного не случится. То есть соотношение СЛ к ТП есть рекомендательным. Иногда сделку приходится закрывать вручную, не дожидаясь активации Стоп-лосса. Это происходит в тех случаях, если торговец видит признаки явной ошибки в прогнозировании или признаки отмены предыдущего сценария. В некоторых случаях торговец может передвинуть намного дальше ТП, если увидел признаки продолжения тенденции. Или же, в таких случаях используется трейлинг-стоп. Так что не стоит пытаться выдерживать рекомендуемые параметры для сделок. А вот правилами управления капиталом пренебрегать нельзя ни в коем случае. Риск на каждую сделку не должен превышать максимально допущенный.
С уважением,
Виталий Прядко.
19 ноября 2021 г.