Нужно ли бояться стопов?

Всем привет! Сегодня поговорим о важности статистики, для определения работоспособности торговых стратегий и нужно ли бояться стопов, во время тестирования ТС. Исходя из того, что убыток – это неотъемлемая часть торгового процесса, сработавший стоп-лосс не является показателем не эффективности используемой торговой системы, особенно, если нет обширной статистики ее применения.

Прибыльная или убыточная ТС?

Насколько прибыльна та или иная ТС, трейдер может сказать лишь после того, как проведет ее тщательное тестирование. Обычно, грубое тестирование можно провести в тестере стратегий, где точность котировок довольно-таки низкая, но можно приблизительно увидеть работоспособность испытуемой стратегии. Более точным способом выявления сильных и слабых сторон стратегии, является ее использование на дэмо-счете в режиме реальной торговли. Типичная ошибка многих начинающих торговцев, как раз и заключается в неумении правильно протестировать стратегию. Очень часто делаются скоропалительные выводы о неработоспособности торговой системы, после серии убыточных сделок, а то и после одного — двух срабатываний стоп-лосса. Для того, чтобы увидеть реальную картину работоспособности, нужно проанализировать не менее 150 – 250 сделок. Но, обычно, нетерпеливые трейдеры, после первых неудач отказываются продолжать работу с ТС и начинают искать другую. Со следующей ТС, история повторяется. Некоторые торговцы по несколько лет не могут выбрать стратегию для работы, потому что после первых стопов принимают решение о неработоспособности ТС и нецелесообразности дальнейшей работы с ней.

Идеальная точка входа

Одним из самых распространенных заблуждений торговцев, является то, что они считают прибыльной стратегией ту, которая дает идеальную точку для входа в рынок. На самом деле, найти хорошую точку для входа – это еще не значит, что сделка будет успешной и прибыльной. Нужно уметь еще и правильно определить цель и вовремя закрыть сделку. Если успешных сделок будет большее количество, чем убыточных, тогда можно говорить о прибыльности стратегии в целом.

Наработка статистики

Начиная тестировать любую ТС, стоит помнить о том, что многие стратегии успешно работают лишь на определенных участках рыночного движения. Нужно четко знать, когда можно использовать трендовые ТС и стратегии для флэтового движения. Чтобы сложилась объективная картина эффективности какой-то стратегии, нужно ее протестировать продолжительное время, и, желательно, на различных участках рынка. Только хорошая и полная статистика может выявить сильные и слабые стороны торговой системы.

Серия убыточных сделок

Если при тестировании стратегии получается серия убыточных сделок, но в общем итоге баланс депозита увеличивается, значит ТС прибыльная и нужно внимательно сделать анализ стопам. Может быть это просто участок ценового движения сложен для используемой ТС, а может, стоит немного доработать какие-то правила стратегии, чтобы впоследствии не получать убыток на подобных участках рынка. В любом случае, не стоит бояться стопов, особенно, если было совершено мало сделок. Любая стратегия когда-то перестает быть эффективной. Может это как раз тот момент, что рыночные условия не подходят для прибыльной работы. Не стоит отказываться от стратегии, при первой неудаче, не имея достаточно полной статистической информации.

С уважением,

Виталий Прядко.

17 апреля 2018г.