Доброго времени суток, уважаемые трейдеры. Итак, наступил Новый, 2016-й год. Пусть для каждого он будет по-своему счастлив, принесет новые свершения, новые знания и полезный опыт. И, конечно же, пусть достигаются новые ступени благосостояния.
В самом начале этого года хочу поговорить о важнейшей составляющей торговли на рынке форекс — это защите своего депозита. По себе знаю, что сколько бы ни втолковывалось о необходимости тщательного уделения внимания вопросу мани-менеджмента и риск-менеджмента, пока не набьешь собственные «шишки» — толку никакого. Наверное, такая человеческая природа. Кто-то раньше берется за ум, кто-то позже. А один мой знакомый, так похоже, никогда не возьмется за ум, я уже разочаровался его ругать — но жажда отыграться бросает его на необдуманные поступки, заставляя многократно увеличивать лот последующей сделки, что регулярно приводит к ещё большему усугублению ситуации. А это всё сказывается на размере депозита, психологическом состоянии, уверенности в себе и в торговой системе, да и в личной жизни. Как ни крути, а момент трейдинга глубоко переплетен с событиями нашей личной жизни. Я не отвлекся от темы, я просто подчеркиваю важность контроля капиталов и контроля рисков.
Кстати, у большинства моих знакомых управление капиталом и управление рисками соединены в одно понятие, они не хотят их разделять. Не знаю, может, они и правы, но я для себя разделяю. Мани-менеджмент, или управление капиталом, отвечает за сам процесс — какие доли депозита и каким образом я могу выделить для торговли. Риск-менеджмент определяет, какой частью депозита я рискую, вступая в сделку или в серию сделок по всем инструментам. Предлагаю подумать над этим различием — многое будет видеться по-другому. Допустим, при депозите в 1000$ трейдер за день получил прибыль 30$. Можно было бы и поздравить его — 3% прибыли за день — это очень хороший результат. Но какой ценой достигнут этот результат? Если изначально стоп-лосс стоял на таком уровне, что при его срабатывании было бы потеряно 50$ (или 5% от депозита), то результат уже не будет казаться таким уж выдающимся. Особенно на начальных этапах новички мало об этом задумываются. Ситуация усугубляется методами входа в позицию при помощи усреднения, когда убыток может неконтролируемо накопиться и привести к плачевным последствиям.
Я для себя сделал индикатор из разряда информеров-помощников. Индикатор простой, но крайне полезный. В его задачи входит:
1. Расчет и отображение общего риска по текущему инструменту в валюте депозита и в процентном отношении от баланса.
2. Расчет и отображение совокупного риска по всем инструментам в валюте депозита и в процентном отношении от баланса.
Выглядит индикатор следующим образом:
Как видно из рисунка, индикатор вычисляет возможный убыток при срабатывании стоп-лосса для каждой позиции, независимо от направления, и отображает совокупные данные по тому инструменту, на графике которого он запущен, и совокупно по всем инструментам, по которым открыты позиции. Конечно же, при отсутствии стоп-лосса риск устремляется к 100% депозита, поэтому ни о каком его расчете речи быть не может и индикатор сообщит номер тикета, по которому отсутствует установленный защитный стоповый ордер. При переводе в безубыток риск по позиции считается нулевым и больше не участвует в определении совокупного риска.
Индикатор можно скачать нажав на дискету ниже:
Теперь, даже при наращивании позиции и торговле многими инструментами одновременно, всегда можно следить, чтобы совокупный риск не превышал заранее определенной суммы — каждый её определяет сам в зависимости от требований торговой системы. Я, например, для себя в большинстве случаев определяю наибольший совокупный риск в 5% и уже от этого значения отталкиваюсь при подборе лота. О расчете лота в зависимости от величины стопа — в одном из следующих выпусков.
Всем удачи, с Вами был
Виталий Прядко.