Приветствую коллег по трейдингу и читателей блога! Сегодня наш разговор пойдет о том, как можно определить ложный пробой графической фигуры «треугольник». Определение истинности пробоя треугольника – это важнейшая задача всех тех, кто использует в торговле графические фигуры. Следует отметить, что именно «треугольник» встречается на ценовых графиках, чаще всего. За этой фигурой больше всего «охотников» среди начинающих торговцев. Да и трейдеру со стажем, вполне пригодится методика, о которой речь пойдет дальше.
Метод Чувашова
Эту методику определения истинности пробоя, предложил С. Чувашов. Для работы с ней, торговцу достаточно штатных инструментов и индикаторов, имеющихся в торговых терминалах МТ4. Нужен индикатор для определения фракталов Fractals, со стандартными настройками и инструмент для построения ценовых каналов.
Построение треугольника
Для того чтобы построить треугольник по методике Чувашова, нужно на графике установить индикатор Fractals. На визуально определенном сужении ценового диапазона (сужающийся треугольник) нужно определить два последних верхних и нижних фрактала. На приведенном рисунке график Н4 пары USD/CAD, на котором виден сужающийся треугольник, с отмеченными верхними фракталами А, В и нижними фракталами C, D. Согласно методике Чувашова, нужно провести ценовые каналы через экстремумы фрактальных свечей. Нисходящий канал построен через точки A, B и C, а восходящий канал построен на точках C, D и A.
Принцип методики
Если на графике есть сужающийся ценовой треугольник, то при построении каналов через экстремумы фрактальных свечей, границы этих каналов обязательно пересекутся. В нашем случае, пересечение каналов произошло в точке Т. Нужно на горизонтальной проекции отмерить расстояние от первой фрактальной свечи нашего треугольника (А), до точки пересечения границ каналов (Т). Затем это расстояние нужно разделить на 3 равных отрезка. Если пробой какой-нибудь границы треугольника произошел в первых двух третях горизонтальной проекции, то этот пробой можно считать истинным. Если граница треугольника пробивается в последней трети, то в большинстве случаев, мы имеем дело с ложным пробоем.
Истинный пробой треугольника
На приведенном рисунке, цена пробивает нижнюю границу треугольника в первых двух третях горизонтальной проекции расстояния от первого фрактала до точки пересечения. Действительно, после пробоя цена продолжает движение вниз. В подавляющем большинстве случаев, она проходит расстояние равное или большее, ширины пробитого ценового канала. Этот момент можно использовать для определения целей в торговле по данной методике.
Ложный пробой
На приведенном графике Н1 пары EUR/USD показан ложный пробой треугольника. Ценовые каналы построены по экстремумам фрактальных свечей фигуры, но пробой нижней границы произошел в последней трети горизонтальной проекции рассчитанного расстояния. После того, как цена обновила минимальное значение фрактальной свечи С, произошел резкий разворот и хороший импульс в противоположном направлении.
Вместо эпилога
Представленная методика, позволяет в большинстве случаев, верно определить истинность пробоя сужающегося треугольника. Однако не стоит забывать и о том, что рынок очень изменчив и бывают случаи, когда многие закономерности перестают работать. Так что не стоит игнорировать, ограничивающие возможный убыток, стоп-приказы.
С уважением,
Виталий Прядко.
11 января 2018г.