Подгонка под историю или оптимизация?

Здравствуйте,
уважаемые читатели моего блога и коллеги! Сегодня поговорим о тестировании
торговых систем и торговых роботов. Многие трейдеры часто задают вопрос,
пытаясь самостоятельно протестировать ТС или торгового эксперта – это подгонка под историю или оптимизация?
Многие из торговцев пытались наладить свою ТС или АТС при помощи тестера
стратегий, зашитого в стандартный торговый терминал. Только вот не всегда в
реальной торговле, оптимизированные на истории советники и стратегии,
показывали хорошие результаты. Закрадывается сомнение – а не пытаемся ли мы
подогнать параметры торговой стратегии под участок, который уже остался в
истории?

Необходимость коррекции ТС

Любая торговая
стратегия требует подгонки параметров под текущие рыночные условия. Рынок
изменчив и те закономерности, использование которых позволяло получать прибыль,
со временем перестают «работать». Именно поэтому советники и ручные стратегии
перестают эффективно приносить прибыль, а зачастую даже становятся убыточными,
если ничего не менять в правилах работы и настройках. Иногда изменения настроек
совсем несущественные, а иногда приходится практически полностью модернизировать
ТС или советник.

Проверка работоспособности ТС

А как же
проверить работоспособность торговой системы после модернизации или небольшой
коррекции переменных параметров? Выход только один – оценивать эффективность
изменений можно в тестере стратегий на исторических данных. Обычно, оптимизированную
ТС прогоняют на том участке, где она дала сбой. Если изменения параметров были
произведены удачно, то на этом участке исторических данных, ТС будет эффективно
работать. Для того чтобы убедиться в работоспособности стратегии или торгового советника,
желательно прогонять их на длительном участке исторических данных, чтобы
охватить как можно больше разных фаз рыночного ценового движения. Так же,
немаловажным моментом для оптимизации мультивалютных ТС и АТС является прогон
на разных валютных парах и торговых активах. В торговом терминале МТ4 это, к
сожалению, невозможно из-за ограничения функциональных возможностей. Зато в
тестере терминала МТ5 можно «прогнать» как обычные ТС, так и мультивалютные.

Торговля после оптимизации

Оптимизация советника или торговой системы, по сути, является подгонкой под историю. Даже если в тестере стратегий, после изменения параметров ТС, получаются хорошие результаты, не стоит сразу же выходить на рынок с реальными деньгами. Все дело в том, что на исторических данных отсутствуют проскальзывания или обрывы связи и торговая система работает хорошо. А вот на реальном рынке такие моменты приводят к тому, что торговые системы или советник могут стать убыточными. Да и ценовые разрывы на исторических данных обычно сглаживаются и советники их просто не замечают, а в режиме реальной торговли, такие разрывы могут привести к сбою в работе. С обрывами связи можно бороться использованием ВПС серверов и «запасным» интернетом, но это относится большей частью к работе автоматических торговых систем, сильно чувствительных к обрывам связи. В любом случае, после оптимизации ТС и прогонки ее на тестере стратегий торговых терминалов, лучше немного поработать с ней на микро-счетах, а не сразу выходить в реальные условия. И лишь убедившись в реальной работоспособности ТС на центовом счету, в течение продолжительного времени, можно пробовать работу с реальными деньгами.

С уважением,

Виталий Прядко.

22 февраля 2019г.