Продолжаем следить за рыночным циклом

Приветствую всех! В сегодняшней беседе мы продолжим развивать тему определения цикличности в рыночных движениях цены. Используя ранее озвученные модели «двойной пробой», «накопление» и «продолжение тренда», продолжаем следить за рыночным циклом, рассматривая новые модели и приемы, позволяющие определить благоприятные, для получения прибыли, участки рыночного движения, а так же, те участки, на которых не стоит пытаться открывать торговые позиции совсем. Эта методика не особо сложная, нужно только запомнить основные модели поведения цены и правильно их интерпретировать, согласно сложившимся рыночным обстоятельствам.

Уровни прохода цены

Что такое уровень прохода цены? Как такового, этого термина, скорее всего, нет в справочной литературе, его мы используем для модели поведения цены, когда она пробивает последний экстремум и закрепляется выше (ниже) него. Получается так, что именно на этом уровне были задействованы реальные объемы, которые не позволяют цене вернуться за уровень, держат этот рубеж. Если цена пробивает экстремум, но не закрепляется за ним, то это нам говорит о том, что, вероятнее всего, крупный игрок просто зафиксировал прибыль и цена может не просто вернуться за пробитый уровень, но и развернуться в противоположном направлении. На приведенном рисунке ситуация, когда произошла смена господствующей тенденции (разворот рынка). После последнего медвежьего прохода (пробоя нижнего экстремума), цена не закрепилась ниже него и начала рост. Первый бычий проход примечателен тем, что цена обязательно не должна заходить за уровень последнего медвежьего прохода. Если это условие выполняется, то мы действительно имеем дело с разворотом рынка и развитием бычьих настроений участников.

Контрольный уровень прохода

При помощи контрольного уровня прохода можно определить, насколько ярко выражено трендовое движение на данном этапе, насколько агрессивны участники рынка. Контрольный уровень прохода можно увидеть по величине отката от следующего уровня прохода цены к предыдущему уровню. Чем больше расстояние от экстремума отката до предыдущего уровня прохода, там выше волатильность, более агрессивно настроены игроки, и можно ожидать дальнейшее развитее движения в господствующем направлении. На рисунке хорошо видно, что первый контрольный уровень прохода гораздо меньше второго. То есть, расстояние от экстремума отката к предыдущему уровню увеличивается, что говорит о развитии трендового движения покупателей и возможности искать удобную точку для входа в рынок.

Фильтр для ложного двойного пробоя

При помощи уровня прохода, можно достаточно легко отфильтровывать ложные сигналы «двойной пробой», которые, как упоминалось в прошлой беседе, сигнализируют о смене господствующей тенденции, развороте рынка.  Если на графике образовался сигнал «двойной пробой» против господствующего ценового движения, но при этом экстремум движения не пробил уровень последнего прохода, такой сигнал считается ложным, поскольку реальные объемы, спрятанные за уровнем последнего прохода, не проторгованы и надежно защищают его. Если же при сигнале «двойной пробой», вершина движения пробивает последний уровень прохода, тогда вполне вероятна смена господствующего направления движения и до полного выяснения ситуации, в рынок лучше не входить.

С уважением,

Виталий Прядко.

15 марта 2018г.