Третья фаза рынка

Всем – доброго времени суток! Недавно я в сети интернет случайно натолкнулся на диалог двух трейдеров, которые доказывали друг другу, какая стратегия эффективнее, трендовая или стратегия для торговли во флэте. Один из них утверждал, что рынок большей частью находится в боковике (боковое движение, флэт), поэтому лучше приспособиться к такой торговле. Его оппонент говорил о том, что во время трендового движения можно с меньшим риском взять большую прибыль, нежели при торговле в коридоре. Вроде бы каждый из них по своему прав, только вот в реальной торговле и первый, и второй торговец, как правило, теряют свои деньги. Почему же так происходит? Потому что никто из них даже и не вспоминает о том, что есть третья фаза рынка. Мы сейчас рассмотрим – что же это за явление и как оно влияет на получение прибыли.

Смена направления движения

Любой тренд имеет начало и конец. Только все это отчетливо видно лишь на исторической части ценового графика. Глядя на историю, можно уверенно показать то место, где лучше всего открыть торговую позицию и когда ее лучше всего закрыть. А вот в режиме реальной торговли эти точки с такой уверенностью мы никак не смогли бы определить. Если при восходящем тренде, каждая последующая локальная вершина не выше предыдущей, можно говорить о том, что тренд завершен. Но что последует далее – флэт или рынок развернется вниз? Очень сложно определить смену направления движения, опираясь лишь на исторические данные графика и показания индикаторов, которые, по сути, являются лишь вычислениями исторических ценовых значений.

Переход от фазы к фазе

Казалось бы, все понятно и просто – закончился тренд, значит нужно торговать во флэте, а когда закончится боковое движение, значит нужно применять трендовую стратегию. Однако все не так просто. Во-первых, эти переходы хорошо видно лишь на исторической части графика, а во-вторых, очень часто бывает так, что нет четких переходов, цена совершает какие-то хаотические движения, в которых, как правило, торговцы и теряют свои деньги. Эта фаза рыночного хаоса, по сути, делает любые торговые стратегии убыточными. Резкие ценовые импульсы кажутся нам началом тренда, но такое же обратное движение, пробивающее границы флэта и последний локальный экстремум, ставят в тупик всех трейдеров. Фаза хаоса являет собой неуправляемый и неконтролируемый убыток, с которым бороться практически невозможно.

Как бороться с фазой хаоса?

Как показывает практика – бороться с фазой хаоса невозможно и бесполезно. Ни одна торговая стратегия не может приносить прибыль во время этой фазы. Но что же тогда делать торговцам? Выход очень простой – стараться избегать торговли на инструментах, где фаза хаоса встречается очень часто. Не имеет значения, насколько долго вы торговали каким-то инструментом, но если в последнее время хаос начал очень часто повторяться, нужно отказаться от торговли этим активом. Нужно выбирать другие инструменты, предварительно ознакомившись с их историей, на предмет частого возникновения фаз хаоса. И не стоит забывать о четком соблюдении правил управления капиталом, которые смогут помочь пережить фазу хаоса без значительного ущерба для вашего депозита. Какими бы резкими и непредсказуемыми ни были ценовые движения, правильный ММ не позволит убытку стать больше расчетного.

С уважением,

Виталий Прядко.

14 декабря 2018г.