Три скользящих средних

Доброго времени суток всем! Сегодня рассмотрим несложную торговую стратегию, использующих три скользящих средних с разными значениями настроек периодов. Подобных стратегий существует немало, но мы попробуем рассмотреть поиск точек входа, используя элементы волнового анализа. То есть, рассматривая сигналы от скользящих средних, объяснить их образование в процессе построения волн.

Используемые индикаторы

В этой стратегии используются три скользящих средних с разными периодами и различной окраской. Подбирать значение переменной «период», в настройках индикаторов можно самостоятельно, хотя в описываемом варианте используются периоды 14, 53, 208, соответственно красного, синего и зеленого цветов. Можно использовать индикатор «Зиг-Заг» или вручную отмечать волны на графике.

Описание стратегии

На приведенном рисунке ценовой график М30 пары GBP/USD и хорошо видно, что при любом импульсном движении, правильно и хорошо раскрывается веер из индикаторов МА. Пересечение синей МА53 «быстрой» красной МА14 всегда получается при образовании подволны (волны на меньшем таймфрейме). Импульс всегда пробивает начало или окончание предыдущего импульса. Импульсные движения, как правило, длительные, а коррекционные движения длительными не бывают. Стоит отметить, что в этой стратегии действует правило, при котором запрещены продажи, если цена находится выше «тяжелой» зеленой МА208 и запрещены покупки, если цена закрепилась ниже этой скользящей средней.

Правила открытия позиции

На этом рисунке сделана дополнительная волновая разметка и хорошо видно, что импульсные и коррекционные волны состоят из нескольких подволн. Отслеживаем развитие ситуации, когда цена будет находиться так, как это описано в предыдущем абзаце: для покупок выше «тяжелой» МА, а для продажи, соответственно, ниже этого индикатора. Можно открывать позицию по рыночной цене, но гораздо удобнее использовать отложенные пробойные ордера. Эти ордера выставляются выше (или ниже) последнего экстремума, с учетом того, что цена должна активировать их, будучи выше или ниже МА208. Казалось бы, что можно было пытаться открыть торговую позицию в конце отката, но в таком случае есть риск того, что цена развернется раньше, не пробив предыдущий максимум (минимум), да и это противоречит требованию правила стратегии, ведь цена может находиться в запрещенной зоне, относительно МА208. Так что лучше гарантированно взять часть импульсного движения, чем пытаться взять его полностью, но ошибиться в расчетах и напороться на стоп-лосс. Ограничивающие стоп-ордера нужно ставить на несколько пунктов ниже (выше) последнего отката. Активация стоп-ордеров будет говорить о возможном развороте цены и отмене предыдущего сценария, поскольку будет обновлен последний экстремум.

Фиксация прибыли

Фиксировать прибыль можно по разному, можно для определения цели использовать инструмент Фибо-сетку. Для этого натягиваем ее на первую волну движения и используем расширения. В подавляющем большинстве случаев, цена гарантированно достигает уровня 161,8% от первой волны. Вот там можно и выставить ТП. Можно просто сопровождать сделку, используя трейлинг-стоп или же передвигать стоп-ордер вручную. Сигналом к закрытию позиции будет пересечение «быстрой» красной МА14 синей МА53. Как оговаривалось ранее, пересечение этих индикаторов означает формирование новой подволны. В нашем случае, это будет первая подволна против импульса, в котором мы работали.

С уважением,

Виталий Прядко.

9 марта 2018г.