Что такое уровни Пивот
Продолжаем цикл тем, связанных с торговлей по уровням. Совсем недавно мы рассматривали рыночные уровни, построенные вручную, круглые психологические уровни, и теперь настал черед ещё одних уровней, называемых уровни Пивот. Зачем они нужны? Рыночные уровни хороши всем, но имеют один недостаток — субъективизм построения. Разные трейдеры нарисуют разные уровни по скоплениям цен. Поэтому в светлые трейдерские умы приходят мысли по формализации уровней, с которыми можно было бы работать без внесения погрешности в виде человеческого фактора. Поэтому ещё в 30-х годах прошлого века Генри Вилер Чейз предложил расчет уровней Пивот (Pivot Points), которые легли в основу множества торговых стратегий и используются по сей день.
Уровни Пивот, или Pivot Points — это математически рассчитанные точки возможного разворота цены. Классический расчет уровней Пивот предполагает определение собственно уровня разворота (PP — Pivot Point), относительно которого определяется дальнейшее направление движения цены, а также трех уровней сопротивления (R1, R2, R3 — Resistance) и трех уровней поддержки (S1, S2, S3 — Support).
Рассчитываются уровни Пивот по следующим простым формулам:
Уровень Пивот (PP) = (High + Low + Close) / 3
Первое сопротивление (R1) = (2 x PP) — Low
Первая поддержка (S1) = (2 x PP) — High
Второе сопротивление (R2) = PP + (High — Low)
Вторая поддержка (S2) = PP — (High — Low)
Третье сопротивление (R3) = High + 2(PP — Low)
Третья поддержка (S3) = Low — 2(High — PP)
Здесь High — максимум предыдущего периода, Low — минимум предыдущего периода, Close — цена закрытия предыдущего периода.
Это значит, что если рассчитываются уровни Пивот на сегодняшний день, то в расчет надо брать High, Low и Close предыдущего дня. Если расчет ведется на текущую неделю, то берутся значения прошлой недели и так далее. Я встречал трейдеров, рассчитывающих разворотные точки на текущую сессию, соответственно, для расчета надо брать High, Low и Close предыдущей торговой сессии.
Как использовать уровни Пивот в торговле
Уровни Пивот используют так, как и обычные уровни поддержки и сопротивления. Если цена в начале сессии отталкивается от одного из уровней, то имеет смысл торговать инструмент с целью, находящейся вблизи следующего (или через один) уровней. Например, сегодняшняя ситуация с евро, когда цена отталкивается от основного разворотного уровня, можно попробовать купить с целью — следующий уровень сопротивления R1:
Защитный стоп устанавливается за уровнем, но ни в коем случае не на сам уровень, тейк профит я также обычно устанавливаю немного раньше, чем цена достигла бы уровня. Почему? Потому что цена часто может как прокалывать уровень, так и немного не доходить до него. И, естественно, рассчитываем риски — всегда нужно помнить, что в нашем деле убытки — часть процесса, как и прибыль. Просто убытки должны быть меньше прибыли, и всё будет хорошо.
Второй вариант — отработка пробоя и закрепления за уровнем. В рассматриваемой ситуации один из вариантов работы — если пробивает разворотный уровень вниз, то можно рассматривать сессионное движение вниз.
Индикатор уровней Пивот
Поскольку уровни Пивот являются строго формализованными, то их легко сделать автоматически вычисляемыми. Ниже можно скачать индикатор уровней Пивот, который автоматически нанесет уровни на график Метатрейдера 4. Вид индикатора такой же, как и на представленных выше рисунках.
Всем удачи,
Виталий Прядко.
12 мая 2016г.