Варианты тестирования стратегий

Приветствую всех читателей и коллег по трейдингу! Сегодня в разговоре затронем вопросы и варианты тестирования стратегий. Каждому, кто пришел на валютный рынок, рано или поздно, но все же, придется тестировать чужую или свою торговую стратегию. Без этой процедуры, невозможно понять, насколько работоспособной является выбранная стратегия и сможет ли она в процессе работы приносить прибыль. Каждый трейдер по-своему производит тест, но в целом, это очень схожая процедура.

Не работающие стратегии

Довольно часто, можно встретить в сети рассказы о том, что применив хваленую стратегию, торговец не только ничего не заработал, но еще и понес немалые убытки. Это могло случиться по нескольким причинам, иногда даже совсем независящим от спекулянта. Если описанная ситуация произошла с новичком, тогда не исключается банальный «человеческий фактор» — умышленные или не намеренные нарушения правил ТС, или правил управления капиталом. Но может быть и такой вариант, когда трейдер старательно придерживался всех правил, но получал только убытки. Это может быть потому, что на данном участке рынка эта стратегия не эффективна. Так же, часто стратегии используются не по назначению, то есть, трейдер пытается использовать трендовую ТС на флэтовом движении рынка, и наоборот.

Визуальное тестирование стратегии

Это самый простой способ, которым можно быстренько определить основные рабочие моменты стратегий. В терминал загружаются все необходимые индикаторы и компоненты ТС, а затем, перелистывая историческую часть, на графике просматривать поведение всех индикаторов, наличие и отработку торговых сигналов. Существенным недостатком такого способа, можно назвать то, что все сигналы нужно заносить вручную в блокнот и потом уже определять их прибыльность или убыточность. Такой способ не требует дополнительного времени и привлечения каких-то других ресурсов, хоть и достаточно информативным его не назовешь.

Тестер стратегий

В арсенале инструментов, торговых терминалов, есть встроенные тестеры стратегий, которые позволяют смоделировать работу ТС или АТС. При желании, тестирование можно проводить в режиме визуализации, на любом таймфрейме. Результат такого тестирования сильно зависит от качества и точности котировок. Однако качество тестирования гораздо выше, чем у описанного выше способа визуальной, самостоятельной работы с графиком. Недостаток тестирования ручных ТС – отсутствие возможности открывать и закрывать ордера.

Тестирование стратегий на дэмо-счетах

Этот способ можно считать очень эффективным, хоть он требует много затраченного времени, поскольку ведется в режиме «онлайн». Тестирование происходит практически в реальных условиях, но трейдер при этом не рискует своими деньгами. И если имеют место какие-то небольшие различия в котировках реальных и дэмо-счетов, то на конечный результат тестирования это не сильно отражается.

Торговля на центовых счетах

Это самый достоверный способ протестировать стратегию, которая, при тестировании другими методами, показала свою работоспособность. Торгуя на центовом счету, трейдер, испытывает практически идентичную психологическую нагрузку, как и на классических счетах, лишь с той разницей, что рискует небольшими деньгами. Если выбранная стратегия прошла все способы тестирования, включая торговлю на центовом счету, в течение нескольких месяцев, ее можно брать в работу на основных счетах.

С уважением,

Виталий Прядко.

04 января 2018г.