Зачем нужна диверсификация на форексе

Что такое диверсификация рисков

Модное нынче понятие, но тем не менее, очень важное в работе. Особенно, если вы воспринимаете свою деятельность более чем игру. Диверсификация (от лат. diversus — разный и facere — делать) — это рассредоточение собственного капитала между различными объектами вложений с целью уменьшения экономического риска. Для нас как трейдеров диверсификация будет прежде всего направлена на снижение риска торговых и неторговых потерь.

К неторговым потерям прежде всего следует отнести риск банкротства брокера или диллингового центра, в котором угораздило открыть свой счет. Диверсификация таких рисков простая — следует открывать несколько счетов в разных компаниях, об этом я уже как-то упоминал. И, конечно же, следует с должной серьезностью отнестись к выбору брокеров, с которыми в дальнейшем будете сотрудничать. К сожалению, даже самые крупные брокеры, имеющие все мыслимые и немыслимые лицензии, не застрахованы от того, что в один «прекрасный» момент не смогут выполнить свои финансовые обязательства перед клиентами. Процедура возврата средств при этом может быть достаточно длительной, поэтому весьма желательно, чтобы в таком случае это были не самые последние средства к существованию.

Торговые риски наступают, соответственно, в процессе проведения торговых операций. Что-то я «грааля» в руках трейдеров не наблюдаю, а значит убытки в торговле случаются. В том числе за счет проскальзывания, невозможности вовремя выставить приказ на закрытие позиции или установку ордеров и тому подобное. И было бы совсем неплохо, если бы в процессе работы торговые потери нивелировались за счет каких-то других ресурсов. Можно попробовать сгладить просадки баланса от текущих убытков, для этого есть несколько способов. Смотрим далее.

Способы диверсификации рисков на форекс

Диверсификация по валютным парам. Первый способ — введение в торговлю несколько инструментов. Очень показательным в этом плане есть вариант мультивалютной торговли советником. Мне встречались ситуации, когда советник, торгуя порядка десятью валютными парами, оставался на плаву при получении убытков по одним парам за счет прибыли по остальной части торговой корзины. Есть стратегии, предполагающие закрытие всей открытой «корзины» с совокупной прибылью, если какая-то из входящих частей терпит просадку. В результате — плановая прибыльная работа с гладкой кривой баланса.

Диверсификация по торговым периодам. Некоторые стратегии могут прекрасно работать как на минутных, так и на часовых или дневных периодах. Возможно, с оптимизированными настройками. Управляя отдельно позициями, относящимися к разным периодам, на которых возникают торговые сигналы, можно получить хеджирование части позиций и брать в плюс дополнительные коррективные движения рынка.

Диверсификация по торговым стратегиям. Как известно, существуют стратегии торговли, которые лучше себя чувствуют на трендовом рынке, другие — при флете, третьи — при широком флете, четвертые — на новостях и так далее. Получается, что в различные периоды времени какие-то стратегии будут работать лучше других. Сочетая вместе различные стратегии торговли, можно получить меньшую просадку. Главное при этом, чтобы стратегии сами по себе были прибыльные.

С уважением,
Виталий Прядко.
29 июля 2016г.