Двойное дно и двойная вершина

Доброго времени всем. Сегодня поговорим о фигурах графического анализа на форексе, называемых двойное дно и двойная вершина. Модели относятся к классу фигур разворота тренда в классическом чартизме.

Что такое чартизм

Ещё в эпоху, когда о форексе никто не думал, а биржевая торговля уже велась очень активно, трейдеры и аналитики того времени, рассматривая графики цен на миллиметровках, заметили повторяющиеся ценовые формации, возникающие на участках разворота и продолжения тренда. Выделив такие формации в отдельные группы, они получили фигуры графического анализа, которые теперь активно используются многими трейдерами при своей торговле. Это всем известные «Голова и плечи» (сокращенно ГиП), двойное дно и двойная вершина, треугольник, вымпел, флаг и прочее. Человеку свойственно пытаться упорядочивать наблюдаемое, тогда ему кажется, что он понимает то, что видит. Дать названия элементам графика цены — то же самое, что дать названия созвездиям и звездам. Человек смотрит на звезды, и думает, что он лучше понимает вселенную, а когда смотрит на график цены с выделенными и такими знакомыми фигурами анализа, думает, что лучше понимает рынок.

При всём при этом получается обратная зависимость — совокупные ожидания и видения всех трейдеров оказывают влияние на движение цены, поэтому такие формации всё ещё работают.

Двойная вершина

Модель «двойная вершина» появляется на графике цены в тот момент, когда цена формирует 1-й максимум, откатывается вниз, после чего безуспешно пытается пробить первый максимум, формируя 2-ю вершину. Чаще всего вторая вершина тенями свечей выходит выше предыдущей 1-й вершины, хотя бывают случаи и недохода. Размах ценовых колебаний, формирующих обе вершины, должен быть примерно одинаковым.

Модель считается завершенной, когда цена после формирования 2-й вершины пробила уровень поддержки — локальный минимум между формированием вершин. И вот именно в этом месте многие забывают очень важный момент. Я не зря вспомнил ранее за биржу. На бирже, в отличие от форекса, можно увидеть объемы торгов. Так вот. Пробой уровня поддержки должен сопровождаться повышенными объемами, иначе такой пробой чаще всего будет ложным, а цена, сформировав локальную коррекцию, снова устремится форсировать новые верха.

Как торговать модель «двойная вершина»

По классике технического анализа после формирования модели «двойная вершина» цена обычно проходит расстояние, равное высоте от линии поддержки до уровня сопротивления, который цена не смогла преодолеть. Замечательно. Точка входа есть — продажа при пробое уровня поддержки, цель есть, но вот вопрос: «Где ставить стоп?». Классики говорят — за сформированными вершинами. Замечательно, конечно, но тогда величина стопа будет немного больше цели, а это как-бы напрягает. К тому же, говоря о таком стопе, классики подспудно согласны с тем, что очень часто цена после пробоя уровня поддержки заходит на территорию сформированных вершин. Если учесть, что такая формация является в должной мере надежной, то можно и следовать классикам, предварительно рассчитав риски. Второй вариант торговли — дождаться отката и продавать на повторном пробое со стопом выше локального отката. В таком случае величина защитного стопа будет меньше, при этом потенциальная прибыль будет больше возможного убытка, что мне кажется более приемлемым вариантом. Ещё более интересным вариантом является торговля ретеста пробитого уровня поддержки — стоп в этом случае будет наименьшим из предложенных вариантов.

Двойное дно

Нетрудно догадаться, что в отличие от модели «двойная вершина», «двойное дно» является фигурой графического анализа, сигнализирующим разворот тренда вверх, или уход хотя бы на коррекцию. Цена последовательно формирует два минимума, показывая невозможность дальнейшего снижения и в завершение пробивает уровень локального сопротивления, находящегося между сформированными низинами. Пробой уровня сопротивления обязательно должен сопровождаться повышением объемов торгов.

Цель движения цены, соответственно, будет равна величине расстояния от уровня сопротивления до уровня поддержки, который стал непреодолимым препятствием для движения цены вниз. Торговля модели «двойное дно» аналогична торговле «двойной вершины» — покупка после пробоя уровня сопротивления с указанными мной нюансами, а именно ретестом пробитого уровня сопротивления. На графике хорошо видно, что покупка при отбое от уровня со стопом ниже бывшего уровня сопротивления принесет наиболее интересные торговые результаты.

Выводы

Итак, торговать модели двойное дно и двойная вершина можно и на форексе, только совершенно необходимо смотреть соответствующий биржевой инструмент, чтобы увидеть объемы торгов в момент завершения структуры. Так, для валютной пары EURUSD надо смотреть биржевой инструмент 6E; для GBPUSD — смотрим 6B и т.д. Соответствия валютных пар биржевым инструментам я давал ранее в статье Использование thinkorswim для анализа объемов.

Всех благ,
Виталий Прядко.
19 апреля 2016г.